Los grandes bancos de Estados Unidos superan con éxito el test de estrés de la Federal Reserve
En un ejercicio de evaluación de la solidez financiera, los grandes bancos de Estados Unidos han superado con éxito el test de estrés diseñado por la Federal Reserve, la entidad reguladora del sistema financiero estadounidense. Este examen anual tiene como objetivo evaluar la capacidad de los bancos para enfrentar situaciones de estrés financiero, como una posible recesión económica o una crisis financiera. La prueba valoró la solidez de los bancos en diferentes escenarios de estrés, incluyendo una fuerte contracción económica y una disminución del valor de los activos. El resultado positivo del test de estrés es un indicador de la solvencia y estabilidad del sistema financiero estadounidense.
Bancos estadounidenses superan el test de estrés de la Federal Reserve con éxito
Las 31 principales entidades bancarias de Estados Unidos han superado las pruebas de esfuerzo anuales a las que les ha sometido la Reserva Federal (FED), y que contemplaban una recesión severa.
Sin embargo, según ha anunciado el organismo, sufrirían un mayor impacto en sus cuentas que en el examen del año pasado. Durante la hipotética recesión planteada, todos los bancos analizados se mantuvieron por encima de sus requisitos mínimos de capital básico (CET1), después de absorber unas pérdidas totales estimadas en casi 685.000 millones de dólares (640.661 millones de euros).
De esta cifra de pérdidas totales proyectadas, alrededor de 175.000 millones de dólares (163.672 millones de euros) corresponderían a pérdidas de tarjetas de crédito, 142.000 millones de dólares (132.808 millones de euros) a pérdidas de préstamos comerciales e industriales y casi 80.000 millones de dólares (74.822 millones de euros) en pérdidas de inmuebles comerciales.
Aprobados con peores notas que el año pasado
Según los test realizados, en condiciones de tensión, el índice de capital CET1 agregado -que proporciona un colchón en caso de pérdidas- disminuiría 2,8 puntos porcentuales, es decir, pasaría del 12,7% al 9,9%, un impacto mayor a los 2,3 puntos porcentuales estimado en las pruebas del año pasado, cuando la ratio CET1 agregada de los 23 bancos analizados fue del 10,1%.
El escenario hipotético de estrés planteado en los test este año, bastante similar al del año pasado, consistía en una recesión mundial severa en la que los precios de los inmuebles comerciales se desplomaban un 40%, lo que derivaba en un aumento considerable de las oficinas libres y una caída del 36% en los precios de la vivienda. Por otro lado, el desempleo aumentaba en casi 6,5 puntos porcentuales hasta un máximo del 10%, y la producción económica disminuía proporcionalmente.
Los bancos con mayor ratio de solvencia
Las entidades con mayor ratio de solvencia en este test de estrés han sido Charles Schwab, con un 25,2%; TD Group, con un 14,8%; DB USA, con un 14,5%; JPMorgan Chase, con un 12,5%; Bank of NY-Mellon, con un 12,2%; Northern Trust, con un 11,4%; State Street, con un 11,2%; Morgan Stanley, con un 10,6%; y UBS Americas, con un 10% en décima posición.
En el extremo opuesto, las entidades que han aprobado el test al borde del umbral mínimo del 4,5% han sido BMO, con un 5%, por debajo del 6,5% de Citizens y del 6,7% de HSBC, mientras que Ally ha obtenido un 7%.
La prueba de resistencia de este año muestra que los grandes bancos tienen capital suficiente para soportar un escenario altamente estresante y cumplir con sus ratios mínimos de capital, dijo el vicepresidente de Supervisión, Michael S. Barr.
Aunque la severidad de la prueba de resistencia de este año es similar a la del año pasado, la prueba resultó en mayores pérdidas porque los balances de los bancos cuentan con algo más de riesgo y los gastos son mayores, añadió.
El objetivo de nuestra prueba es ayudar a garantizar que los bancos tengan suficiente capital para absorber pérdidas en un escenario altamente estresante. Esta prueba demuestra que sí lo hacen, ha apostillado Michael S. Barr.
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